逆周期监管 风险管理模式生变

　　“切实防范和化解金融风险”仍然是重中之重，“守住不发生系统性和区域性风险底线”则是首要任务---面对复杂的形势，银监会将2013年的工作重点瞄准了信用违约风险、表外业务关联风险、外部风险传染三大银行风险防控领域。

　　值得一提的是，为了促使银行资本充分覆盖系统性风险和个体风险，刚刚实施的监管新规全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本质量标准及资本监管最新要求，涵盖了最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求等多层次监管要求。

　　银监会对储备资本要求(2.5%)设定6年的过渡期，2013年末，储备资本要求为0.5%，其后5年每年递增0.4%。此外，银监会还要求商业银行表内外杠杆率不得低于4%。

　　“监管层通过对银行施加'逆周期'的资本缓冲，是想从源头上遏制商业银行的放贷和融资冲动，更主要的是随着银行规模扩大，包括信用风险、操作风险、市场风险、信息系统风险在内的各种潜在风险都可能积累增大。”某业内专家告诉记者。

　　事实上，监管新规的实施已经开始对商业银行的风险管理产生影响，使之逐步从定性到定量、从事后到前瞻、从被动到主动的转变。

　　据中国银行副行长岳毅介绍，传统风险管理模式注重操作层面，重点在流程中控制风险，表现为单笔业务管理，风险管理基本等同于单笔授信审批，而且多依赖于专家经验;随着新规的实施，标志着商业银行将采用敏感度更高、更加精细的内部评级法对业务中所面临的风险进行量化。

　　与此同时，记者从各家银行了解到，目前商业银行风险管理的切入点也发生了较大变化。通过新资本办法的落实，借助模型、IT系统和资本计量工具，商业银行已经可以将风险管理关注的重点由事后逐步向前端转移，从“做了算”进化到“算了做”。而风险管理的目标，则从控制风险转变为风险的识别、计量、监测、缓释和控制，促进了商业银行由被动承受风险向主动承担、有效转移风险的思路上转变。