国际商业银行防控小企业信贷风险经验借鉴

　　小企业信贷业务市场潜力巨大，但由于具有高风险的特征，国内大型银行支持力度有待加强，而国外商业银行在拓展市场时注意控制风险，在追求利益时把握安全平衡，既支持了小企业的发展，又控制了信贷风险，其经验值得国内大型银行借鉴。

　　一、国际商业银行防控小企业信贷风险的做法

　　(一)先进的风险评级体系。国际商业银行在信用风险评级体系的建设方面，大多建立并运用了代表先进水平的内部风险评级模型和技术，通过计算违约概率、违约损失率、敞口风险等在内的一系列风险指标，实现对信用风险的量化管理，从而大大提升银行在授信审批、限额管理、风险预警、金融交易定价等方面的科学管理和决策水平，同时也为信贷政策的制定、资本配置、确定贷款损失准备是否充足并采取相应的管理措施提供了基础。

　　(二)科学的计量工具和模式。一是采用计量工具。上个世纪70年代美国信孚银行风险管理团队提出了RAROC的概念，其核心是“风险调整后的资本收益”和内部评级法，所发挥的作用是将未来可预计的风险损失量化为当期成本，对当期收益进行调整，衡量经过风险调整后的收益大小，为非预期损失做出资本储备，进而衡量资本的使用效率，真正解决了风险和收益平衡的难题。该计量工具的采用，不仅满足股东风险偏好要求并确保风险偏好得以执行以外，还普遍地运用于信贷风险管理，如某项业务的RAROC值低于银行内设的基准，信贷人员可以提高服务或产品定价，以较高的收益来弥补风险成本。二是建立评分模型。国际商业银行以多年积累的数据为基础设计了小企业评分模型。该模型就像一个大的筛子，经过第一步筛选符合条件的小企业，在被提供金融服务时，银行还将对信用风险暴露的风险评级结果进行验证和返回检验，在源头上有效地控制了内部风险。国外商业银行还通过业务经办过程中所产生的最终数据进行持续验证，根据结果调整应用措施，从而能够提高模型的有效性。经过多年的数据积累和合理的流程设计，国际商业银行基本可以有效地防范风险，使得对小企业的信贷风险管理控制到合理的范围。

　　(三)有效的管理架构。国际商业银行比较重视小企业授信业务流程的科学性和有效性，制定了有权审批人、尽职调查小组和信贷管理委员会等授信环节，即：有权审批人直接接触市场和客户，控制一线的风险，有权审批人在权限范围内可以直接对授信与否发表意见，对于超权限的，直接上报到信贷委员会审批，而不需要层层上报，最大限度地剔除了授信管理中的无效流程，提高了业务流程效率;尽职调查小组的运作具有独立性、专业性和针对性的特点，有针对性地对项目疑点进行深入调查，独立提出专家意见，从风险控制的角度保证授信业务流程的有效性;信贷管理委员会则是一个权威的专家审议机构，它不具有决策权，但对决策层的最终决策发挥重要的咨询作用，对整体授信业务流程及其实施效果起评估把关的作用，从而提高了授信业务效率，实现授信服务的价值增值最大化。

　　(四)专业的服务方式。渣打银行专门设立了中小企业理财部，将中小企业贷款放于个人银行部内，而不是企业银行部，实行专门的服务;花旗银行筹建了商业银行部，推出了中小企业(SME)方案，为中小企业设计了种类繁多的业务，以满足不同类型中小企业融资需求，使“三星级”规模的小企业，也能享受“五星级”的服务。汇丰银行将小企业贷款业务视同为个人信用卡业务，虽然认为小企业坏账率相对较高，但将利率定在18—20%贷款者能够而且愿意承担的区间，即使发生坏账损失，但扣除利息收入后银行仍然会有不错的收益，按照这个模式，加大支持力度将规模做大，其收益对银行来说是非常可观的。

　　(五)正确处理风险与收益的平衡关系。国际商业银行的股东和董事会并不要求把小企业的信贷业务控制在“零风险”水平，而是根据风险与收益匹配的原则在两者之间寻找均衡点，确定适度的风险承受水平，引导经营管理人员按照既定的风险偏好标准，确定目标市场、授信标准、信贷政策和程序积极开展小企业业务，因此，近年来汇丰和花旗银行小企业不良资产率一般控制在1—2%之间，真正体现了效益、风险、成本之间的有效平衡，从而使得国际商业银行获得长期稳定的收益。

　　二、对我国大型银行支持小企业的启示

　　(一)适应发展趋势，提升精细化科学化水平。应以国外先进银行的做法为标杆，结合自身管理现状及业务实际需求，推广应用先进的风险计量工具和方法，推进内部评级初级法系统、风险限额管理系统等风险管理工具的建设和应用，逐步向科学化、数量化、系统化和精细化的转变。

　　(二)树立科学风险观，强化系统风险管理意识。认真落实银监会“银十条”的要求，站在全局和战略的高度看待风险管理，强化系统风险管理意识，并逐步建立全面风险管理体系和管理风险的长效机制，设置明确的信用风险容忍度，强调适度、合理承担一定的信用风险。

　　(三)加强市场研究，准确把握客户的需求。应围绕既定的战略目标，对客户进行分层，深入研究目标客户的基本特征，在此基础上针对每个层次的客户提供专业化、标准化的金融产品和服务。同时，应进一步加强客户价值管理，基于客户对银行的综合贡献度实行差异化的费率，并提供差异化的服务。

　　(四)建立激励约束机制，形成正向激励的评价体系。必须培育持续创新能力，建立激励创新的长效机制，形成“以正向激励为主”的评价体系，充分调动小企业信贷员积极拓展业务的积极性，强化小企业信贷员队伍的持续建设和良好风险管理文化的长期传承。

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